क्वांटोपियन विदेशी मुद्रा कारखाना

विविध ट्रेडेड ट्रेडिंग दृष्टिकोण उदाहरण 1 ए - गोल्ड (एक्सएयूयूएसडी) व्यापार चेतावनी लंबित ऑर्डर सक्रिय करने और लंबवत ऑर्डर सेटिंग जांचने के लिए मुझे स्क्रीन पर लाए। मंच पदों के माध्यम से एक स्क्रैच और ट्रॉल करें कुत्ते को पॅट व्यापार आदेश के निष्पादन के बाद कॉफ़ी और अंतिम रात भुना हुआ के बारे में सोचें। -) लाइन ट्रेडर का उपयोग करके स्वर्ण के लिए लंबित ऑर्डर सेटअप। लाल झुका हुआ धराशायी रेखा 0.25 व्यापार जोखिम पर प्रारंभिक रोक प्रविष्टि के साथ एक अनुगामी रोक तंत्र का प्रतिनिधित्व करता है। हरे रंग की रेखा (पीली भविष्यवाणी प्रविष्टि के शीर्ष पर आरोपित) लंबित ऑर्डर प्रविष्टि का प्रतिनिधित्व करती है। अटैचड इमेज (विस्तार करने के लिए क्लिक करें) वी। एम 30 पर उस लाल ट्रेलिंग स्टॉप लाइन को मेरे अगले व्यापार में स्केल करने से पहले ऑर्डर एंट्री लाइन (ग्रीन) को छेदने की जरूरत है I इस व्यापार पर सबसे खराब मामला अगर मैंने एक नया व्यापार खोला तो कहते हैं कि एच 1 ब्रेक होगा-यहां तक ​​कि एम 30 पर भी। यही वजह है कि एच 1 पर मेरी वर्तमान अनुमानित प्रविष्टि लगभग 1286.27 है (लेकिन समय समायोजित किया जाएगा क्योंकि एम 30 पोजिशनिंग के साथ मेल खाता है) और एच 4 भविष्यवाणी प्रविष्टि 1302.93 में दूर है। यह मुझे तेज गति की गति को पकड़ने की अनुमति देता है और यह भी सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक समय सीमा में प्रवेश करने से पहले गति के साथ एक वास्तविक दिशात्मक प्रवृत्ति होती है। अटैचमेंट इमेज (विस्तार करने के लिए क्लिक करें) अप्रैल 2018 में जोड़ा गया: वैविध्यित ट्रेंड ट्रेडर्स 1,799 पोस्ट्स उदाहरण 1 ए - गोल्ड (एक्सयूयूयूएसडी) अभी भी प्रवेश के लिए इंतजार कर रहा है लेकिन हमें लगता है कि हम केवल एक कम ऑर्डर प्रवृत्ति पर धुरी तक पहुंच चुके हैं। लंबित ऑर्डर उस जगह बना हुआ है और हम केवल यह देखने के लिए प्रतीक्षा करते हैं कि क्या चलना है। हम यह पाते हैं कि हम स्वाभाविक रूप से बाद के समय में प्रवेश करते हैं जब कीमत कम एसडीसी (ओवरस्टोल्ड बेची गई) के भीतर उच्च ऊंची हो जाती है। कौन जानता है। ध्यान दें कि हम उच्च उच्च तक बने रहने तक एसडीसी का विस्तार नहीं करते हैं। इसके लिए कारण बाद में स्पष्ट हो सकता है इसलिए हम इंतजार करेंगे और देखें कि क्या transpires। मैंने एसडीसी (zig-zags) 1.0 सिग्मा सेटिंग के साथ तरंग गतिशीलता के भग्न प्रकृति को प्रदर्शित करने के लिए M30 पर प्रमुख प्रवृत्ति के भीतर कम क्रम प्रवृत्तियों को आकर्षित किया है। यह एक ऐसा इलाका है जिसे मैं बिल ड्रेसिज़ के कुछ नियमों के अनुसार भविष्य में और अधिक निकटता से देखूंगा (संकेत यदि आप पहले से ही पछा चुके हैं तो सुनें)। संलग्न छवि (विस्तार करने के लिए क्लिक करें) नोट: धुरी बिन्दुओं के बीच चाल को तोड़ते समय, फ्रैक्टल बाजार संरचना का कारण बनता है हम ऊपर दिए गए चार्ट में नहीं देखते हैं जो कम समय सीमा पर मूल्य क्रिया है, यदि आपके पास स्क्वॉज है तो प्रकृति में बहुत कम नियमित है। हालांकि निचले समय सीमा के प्रतिभागी के व्यवहार की अतिताप मूल्य कार्रवाई के हस्तक्षेप को देखता है जो विनाशकारी हस्तक्षेप की अनियमितता को दबा देता है और सहसंबद्ध आंदोलनों (गति धीरज) को बढ़ाता है जिससे उच्चतर ऑर्डर में समन्वयित तरंग जैसी गति की गति होती है, जो समन्वित प्रतिभागी व्यवहार समय के साथ और कैसे लंबे समय तक रुझान रुझान प्रकट हम जो देख रहे हैं वह समय के साथ बाजार के साथ हजारों सहभागियों के साथ-साथ बातचीत कर रहे हैं, जो शोर के रूप में शुरू होता है और क्रमशः संरचना में क्रमशः आदेश दिया जाता है, क्योंकि चार्ट पर शुद्ध मूल्य गतिविधि में मामूली पूर्वाग्रह होता है। विनाशकारी और रचनात्मक हस्तक्षेप के आधार पर क्रमबद्ध ढांचे की कीमत में समय के साथ शोर का आकार आ गया है। कंकड़ एक पूल में विभिन्न आवृत्तियों पर फेंकें यह देखने के लिए कि यह कैसे प्रकट हो सकता है। वास्तव में, यह देखने के लिए पर्याप्त अद्यतन है। नीचे व्यापार की स्थिति को नोट करें संलग्न छवि (विस्तार करने के लिए क्लिक करें) पिछले उच्च तक पहुंचने के बाद से एसडीसी अपडेट नहीं किया गया है। यह प्रवृत्ति प्रवृत्ति अनुक्रम पर ऐतिहासिक मूल्य डेटा के अनुसार व्यापार पर एक समय आधारित स्टॉप क्या है? नोट करें कि क्षेत्र नीले रंग में हाइलाइट किया गया है प्रगतिशील रूप से पिछला स्टॉप हमारे कुल नुकसान को कम करने के ब्रेकवेन की तरफ बढ़ रहा है जिस दर पर यह होता है वह मूल्य श्रृंखला की ऐतिहासिक गति के अनुसार है। हम जानते हैं कि हमारे व्यापार में हमारे अधिकांश समय खो जाते हैं क्योंकि हमारे ऐतिहासिक ट्रेडों हमें बताते हैं कि इस पद्धति का उपयोग करते समय हम खोते हैं। तो हम एक व्यापार में प्रवेश करने से पहले हमारी डिफ़ॉल्ट स्थिति यह है कि यह एक हारे हुए होगा हमारे दिमाग के पीछे जो वास्तव में हम परवाह है वह हमारा जोखिम प्रबंधन है और नहीं कि हम जीतते हैं या खो देते हैं। हमें हमारे ऐतिहासिक आंकड़ों पर भरोसा है और पता चलता है कि जब रुझान आते हैं हम साफ करते हैं एसडीसी ने हमें दिखाया है कि कीमत की श्रृंखला में इसकी ढलान के कारण क्या ऐतिहासिक गति मौजूद है और एसडीसी की चौड़ाई ने हमें यह भी बताया है कि कीमत श्रृंखला पर उतार-चढ़ाव 1.0 सिग्मा के भीतर क्या है। इसलिए हम यह ध्यान मानते हैं कि आंकड़े क्या कहते हैं और हमारे पेट फैसले से उन्हें ओवरराइड करने का प्रयास नहीं करते। इसलिए हम एक अनुगामी स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं जो प्रवृत्ति में ऐतिहासिक गति और अस्थिरता को दर्शाता है, और यह घटनाओं के लिए समय अवधि लागू करता है। यदि हम बंद हो जाते हैं, तो यह कह रहा है कि ऐतिहासिक आँकड़े अब लागू नहीं हैं यह एक व्यक्तिपरक निर्णय नहीं है, लेकिन एक सांख्यिकीय एक है। यह सूक्ष्म है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है। इस व्यापार पर पहले से ही हमारी अधिकतम हानि लेटी 0.25 जोखिम है। यह हमारे ऐतिहासिक व्यापार प्रदर्शन के संदर्भ में एक पिन चुभन है इसके अलावा हम जानते हैं कि हमने पहले से ही पोर्टफोलियो (उदाहरण के लिए नीचे) में हमारे अन्य ट्रेडों में महत्वपूर्ण अप्रत्याशित मुनाफे का निर्माण किया है, क्योंकि हम विविध हैं जो कि एक व्यापार से जुड़े किसी भी चिंता को कम करते हैं। अटैचमेंट इमेज (विस्तार करने के लिए क्लिक करें) एड सिकोआता के मंत्र को याद रखने के लिए यह खेल क्या है यह याद रखना। कूपन अच्छा व्यापार सभी के लिए भुगतान करता है allquot केविन डेवी ईमेल से एक संक्षिप्त अंश..कुछ अविश्वसनीय quot Quantopian एक backtesting मंच है, जहां उपयोगकर्ताओं रणनीतियों अपलोड कर सकते हैं अब तक, 3,00,000 से अधिक रणनीतियों को अपलोड किया गया है। उस बड़ी संख्या में, क्वांटोपियन ने निर्धारित किया है कि केवल 8 लाइफ ट्रेडिंग वाउ हैं। मेरी रणनीति फैक्टरी प्रक्रिया में कई नतीजे हैं, लेकिन गरीब नहीं हैं मुझे संदेह है कि कई कॉस्टप्रोफिशनलक्वाट रणनीतियों को गलत तरीके से विकसित किया गया था। quot quotWowquot शब्द है जय व्यापक सशक्त परीक्षण दिन का क्रम लगता है। जब आप इस मंच पर एक वाणी सुनाते हैं कि हर रणनीति काम करती है, तो आप देख सकते हैं कि इससे किस प्रकार परेशानी होती है नीचे की रेखा यह है कि बहुत कम रणनीतियों काम करती हैं क्योंकि व्यापारियों को यह नहीं पता कि उनके सिस्टम में वास्तव में बढ़त है या नहीं। इतने सारे लोग शोर में पकड़े गए हैं और लगातार कुछ जीत के साधारण स्पष्ट सच्चाई, या कुछ महीने-लगातार जीत के सालों में। एक अनचेक जहाज अब मैंने सुना है कि पहले :-) नीचे दिए गए चार्ट में सिर्फ 4 ट्रेडर्स के रिटर्न प्रोफाइल का एक उदाहरण है, जिसमें से प्रत्येक 50 जीत की दर और 1 के नुकसान के लिए जीत है। दो अलग-अलग व्यापारियों में सटीक सिस्टम अलग-अलग समय अवधि में सटीक समान बाजार और इन व्यापक रूप से फैले हुए परिणामों के परिणाम प्राप्त करने के लिए। व्यापार की एक सीमित संख्या के बीच मौजूद अनिश्चितता की वजह से पाठ। हानि और बैक-टेस्ट से प्यार करना सीखें ताकि आपके सिस्टम को एक विस्तारित समय सीमा पर संकट की घटनाओं (नुकसान की लगातार स्ट्रिंग) से निपटने के लिए पैर मिलें, क्योंकि अकेले अनिश्चितता आपको नाख़ी कर सकती है और अप्रत्याशित वापसी प्रोफाइल की ओर ले जाती है। इस फार्मूले का उपयोग करें, तो वसा की पूंछ वाले वितरण के लिए इसे दोहराएं ताकि आप लगातार नुकसान और प्रतिकूल घटनाओं के संबंध में समय की जांच कर सकें। उदाहरण। 50,000 ट्रेडों के लिए सोल में 49.3 पीवीन लगातार लगातार नुकसान 32 गैर-रैखिक ऑटो-सहसंबद्ध बिजली कानूनों के लिए खाते में रूढ़िवादी उपाय के लिए लगातार नुकसान। 0.25 के अधिकतम व्यापार जोखिम के लिए 32 लगातार नुकसान। 32 x 0.25 8. वैसे हम इसे संभाल सकते हैं। 32 प्रति दिन व्यापार 32x 2 के व्यापार जोखिम के लिए लगातार 32 नुकसान। आउच या आधे आउच के बारे में यदि आप उपलब्ध पूंजी पर अपने व्यापार के जोखिम का आधार करते हैं अंदर नहीं होने के लिए कोई अच्छा छेद नहीं। स्थिति: विविध ट्रेण्ड व्यापारी 1,799 पोस्ट उदाहरण 1 ए - गोल्ड (एक्सयूयूयूएसडी) अपडेट - गति शाफ़्ट गति लंबे समय तक लेने शुरू कर चुकी है। ध्यान दें कि हम वर्तमान बार से तत्काल उच्चतम उच्चतम एसडीसी को कैसे रेखांकित करते हैं यह भी ध्यान रखें कि एसडीसी डाटा सेट में नए डेटा को जोड़ा जाने के कारण पूरे एसडीसी बढ़ती गति पूर्वाग्रह को प्रतिबिंबित करने के लिए ऊपर की ओर बढ़ रहा है। हम अब ब्रेकेवन की तरफ बढ़ रहे हैं आपको इस सांख्यिकीय उपकरण से प्यार करना होगा। यह एकमात्र कारण है कि आप उच्च एसएडीसी या उच्च निचले स्तर पर ही आकर्षित क्यों करते हैं। केवल जब आप अपना पिछला स्टॉप बदलते हैं, तब जब गति में गति को गति या गति कम करने की क्षमता की पुष्टि होती है इस परिणाम को प्राप्त करने के लिए आँकड़े का उपयोग करें, एक टोकन पिछले बार कम या काल्पनिक समर्थन नहीं है जो किसी डेटा सेट के वितरण की योजना में कोई आंतरिक अर्थ नहीं है और यह सिर्फ भ्रामक शोर हो सकता है। अटैचमेंट इमेज (विस्तार करने के लिए क्लिक करें) एक बोली जो मैंने हाल ही में एक अच्छे व्यापारी से पढ़ा है, एक सभ्य रणनीति का बैक-टेस्ट करने के बारे में सोचता हूं कि मैं इसे पूरी तरह से तोड़ने के लिए कोशिश करूँगा। भले ही क्वांटोपियन में संख्याएं थोड़ा-सा है, जो कि गलत तरीके से विकसित किए जा रहे पेशेवर रणनीति के साथ हैं, यह बहुत ज्यादा बताता है, यदि आप प्रयास और समय में नहीं डालते और नतीजों को पीसने के लिए सही प्रक्रिया का उपयोग करके सकारात्मक बनाते हैं परिणाम, आगे बढ़ना लगभग असंभव हो जाएगा .. संपादित करें: शांत धुनों समय में पकड़े गए यादें, लेकिन कभी भी भूल नहीं की गई एक उद्धरण मैंने हाल ही में एक अच्छे व्यापारी से एक अच्छी रणनीति का बैक-टेस्टिंग परीक्षण किया है, जो मन में आता है I भले ही क्वांटोपियन में संख्याएं थोड़ा-सा है, जो कि गलत तरीके से विकसित किए जा रहे पेशेवर रणनीति के साथ हैं, यह बहुत ज्यादा बताता है, यदि आप प्रयास और समय में नहीं डालते और नतीजों को पीसने के लिए सही प्रक्रिया का उपयोग करके सकारात्मक बनाते हैं परिणाम, आगे बढ़ना लगभग असंभव होगा अच्छा जवाब सी। संपादित करें: ठंडे धुनों .. j4d, चूंकि आपने क्वांटोपियन का उल्लेख किया था, मैं सिर्फ अपने कुछ प्रिन्सिपलों द्वारा प्रकाशित एक दिलचस्प पत्र का हवाला देना चाहता हूं जो कि उपयोगकर्ताओं द्वारा बैक-टेट की गई बड़ी रणनीतियां और उन रणनीतियों के नमूने प्रदर्शन से बाहर निकलती है । कागज अनिवार्य रूप से पूछता है कि क्या यह अग्रिम में निर्धारित करना संभव है कि कौन सी रणनीति अच्छी तरह से प्रदर्शन करेगी और जो नहीं होगी, और कौन से प्रदर्शन की विशेषताएं भविष्यवाणी की जा सकती हैं और जिन पर ज्यादा अनुमानित शक्ति नहीं हो सकती है इस विषय पर एक अलग कोण का थोड़ा सा लेता है, लेकिन एक दिलचस्प पढ़ा है। j4d, चूंकि आपने क्वांटोपियन का उल्लेख किया है, मैं अपने कुछ प्रिंसिपलों द्वारा प्रकाशित एक दिलचस्प पत्र का हवाला देना चाहता हूं जो कि उपयोगकर्ताओं द्वारा बैक-टेट की गई बड़ी रणनीतियां और उन रणनीतियों के नमूने प्रदर्शन से बाहर निकलती है। कागज अनिवार्य रूप से पूछता है कि क्या यह अग्रिम में निर्धारित करना संभव है कि कौन सी रणनीति अच्छी तरह से प्रदर्शन करेगी और जो नहीं होगी, और कौन से प्रदर्शन की विशेषताएं भविष्यवाणी की जा सकती हैं और जिन पर ज्यादा अनुमानित शक्ति नहीं हो सकती है इस विषय पर एक अलग कोण का थोड़ा सा लेता है, लेकिन यह दिलचस्प है चीयर्स एफएक्सईजेड इस बारे में अधिक विस्तार से जानने के लिए उत्सुक हैं I -) इस पोस्ट में जॉन एहलरर्सक्वोस ऑटोकोएरलिलेशन पीरियोड्रोग मेकेनिज्दान्डाश मैकेनिज्म की शुरुआत की जाएगी, जो गतिशील रूप से एक लुकबैक अवधि प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। यही है, बैकटेस्ट में अनुकूलित सबसे सामान्य पैरामीटर लुकबैक अवधि है इस पोस्ट को शुरू करने से पहले, मुझे क्रेडिट देना होगा, जहां से इटर्सक्वोस दिया गया, एक श्री-9 घंटे पहले। 15 फरवरी 2017, 08:48 बजे - मुद्रास्फीति बढ़ने पर स्टॉक आमतौर पर खराब प्रदर्शन करती हैं मुद्रास्फीति की दर का उपयोग करते हुए हमने दो साधारण नियमों के अनुसार एक मार्केट टाइमर विकसित किया। SampP500 के साथ लाभांश के साथ टाइमर सिग्नल के अनुसार स्विचिंग और एक धन-मार्केट फंड अगस्त-1 9 53 से 18 घंटे पहले के अंत तक उपलब्ध होगा। 15 फरवरी 2017, 11:23 पूर्वाह्न - रैंडम जंगल सबसे प्रसिद्ध पहनावाओं में से एक है और यह सरल निर्णय पेड़ों की पर्याप्त सुधार के रूप में आया। इस पोस्ट में, हम यह समझाने जा रहे हैं कि कैसे सरल निर्णय पेड़ से एक यादृच्छिक वन बनाने के लिए और यह जांचने के लिए कि वे वास्तव में मूल एल्गोरिथ्म कैसे सुधार करते हैं। शायद आप - 18 घंटे पहले 15 फरवरी 2017, 11:23 पूर्वाह्न - यह पुस्तक उच्च आवृत्ति व्यापार (एचएफटी) की समस्या के साथ-साथ अमेरिकी शेयर बाजार संरचना सुधार की ज़रूरत की खोज करती है। पहले प्रकाशित और अप्रकाशित सामग्रियों के इस संग्रह में निम्नलिखित लेख और श्वेत पत्र शामिल हैं: एचएफटी एचएफटी स्लैपिंग रणनीतियां लॉक मार्केट्स की समस्या - 1 दिन पहले। 15 फरवरी 2017, 12:28 बजे- एक क्वांटमेड उपयोगकर्ता ने स्टैक ओवरफ्लो पर एक दिलचस्प सवाल पूछा: ल्यूपिंग व्यूफाइनमैनियल से क्वांटमोड असल में, वे एक डेटा बनाना चाहते थे। फ़्रेम जिसमें कई वर्षों के लिए कई कंपनियों के वित्तीय विवरण डेटा था। मैंने उनके प्रश्न का उत्तर दिया, और सोचा कि दूसरों को फ़ंक्शन I मिल सकता है - 1 दिन पहले 15 फ़रवरी 2017, 12:27 पूर्वाह्न - एनवाईयू और रटगेर्स के शोधकर्ताओं के एक हालिया सिद्धांत पत्र स्टॉक सीरियल सहसंबंध (जैसे शॉर्ट टर्म रिवर्सल, दीर्घकालिक स्टॉक रिवर्सल, और क्लासिक स्टॉक स्पीम) पर अनुभवजन्य सबूत की व्याख्या करने का प्रयास करता है। इस पत्र के साथ दिलचस्प झुर्रियां, लेखकों को बिना किसी तर्कहीन मानने की जरूरत है - 1 दिन पहले। 14 फरवरी 2017, 10:37 पूर्वाह्न - जॉर्जिया टेक में लुसेना रिसर्च और प्रोफेसर के सह-संस्थापक और सीटीओ, डॉ। टकर बाल्च, हमारे वार्षिक एल्गोरिथम व्यापारिक सम्मेलन में क्वांटकॉन में ट्रेडर्सक्वोट के लिए मशीन सीखने की एक मार्गदर्शित यात्रा प्रस्तुत की। डा। बालच, क्वांटकोन एनवाईसी 2017 के लिए हमें फिर से इस अप्रैल में शामिल हो जाएगा। 1 एल्गोरिदम कौन से एल्गोरिदम - 1 दिन पहले। 14 फरवरी, 2017, 09:44 पूर्वाह्न - आज की तारीख से हमारे पद के आधार पर (एक बैल मार्केटक्ॉट की एनाटॉमी), हमें 10 साल की अवधि के रोलिंग पर यू.एस. इक्विटी रिटर्न को घटाने का अनुरोध प्राप्त हुआ। इस डेटा को पेश करने वाला ग्राफ़ नीचे है। इन गणना करने के लिए, हम प्रत्येक स्रोत द्वारा उत्पन्न वार्षिक रिटर्न की गणना करते हैं - 2 दिन पहले। 13 फरवरी 2017, 08:43 बजे - क्वांटकॉन 2017 से पहले वार्ता के बारे में अभी घोषणा की गई है। 2 दिन पहले प्रोफेसर गुग्नेनहेम पार्टनर्स के सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर और डॉ। माइकल केर्नस, 29 अप्रैल को मार्कोस लोकुटेपेज़ डी प्राडो, अधिक से अधिक, बैटेस्टेसिंग, बैयसियन ग्लोबल ऑप्टिमाइजेशन और अधिक क्वांटकॉन वार्ता के बारे में व्यावहारिक वार्ताएं सुनें और सुनें। 13 फरवरी 2017, 08:43 अपराह्न - आईआरएसक्वाम जोरदार रूप से अपने निष्क्रिय प्रबंधन, पूर्णकालिक पोर्टफोलियो के हिस्से के रूप में बिटकॉइन में पर्याप्त निवेश में प्रवेश करने पर जोरदार विचार कर रहा है। ऐसा करने से पहले, मैंने एक पोर्टफोलियो में बिटकॉइनर्सक्वाज़ की भूमिका के बारे में दो प्रश्नों पर गौर करने का फैसला किया: 2 दिन पहले - अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के साथ बिटकोइनर्सक्वोज़ सहसंबंध क्या है? 13 फरवरी 2017, 08:42 बजे- दीर्घकालिक औसत स्टॉक बैल और भालू बाजारों पर चिकनी रिटर्न देता है, जो निवेशक अनुभव करते हैं, और कोई दो बाजार चक्र कभी भी उसी तरह से प्रकट नहीं होता है। बुल और भालू बाजार दोनों अवधि और परिमाण दोनों में काफी भिन्न हो सकते हैं। लेकिन बैल बाजारों की अन्य विशेषताएं हैं जो भी - 2 दिन पहले कर सकते हैं। 13 फरवरी 2017, 10:39 पूर्वाह्न - इस लेख में एक व्यापार रणनीति को रिटायर होने के मुद्दे पर विचार किया जाएगा। यह संक्षिप्त कारण बताएगा कि आखिरकार रणनीतियों के प्रदर्शन के कारण अंतःप्रभाव कम हो जाएगा। यह चर्चा करेगा कि यह समय के साथ कैसे मापा जा सकता है और फिर QSTrader में कार्यान्वयन का वर्णन करता है जो इस कार्यक्षमता प्रदान करता है। - 2 दिन पहले 13 फरवरी 2017, 10:38 पूर्वाह्न - पिछले लेख में मैंने एक सूचक को देखा जो कि लैग्वेरे आरएसआई लैंग्वेरे आरएसआई (एलआरएसआई) जॉन एहलर्स द्वारा लिखित किया गया था आप अपने लेख में Laguerre फ़िल्टर के बारे में पढ़ सकते हैं, बिना अंतरिक्ष यात्रा के बिना ldquoTime Warp ndash पिछले लेख में मैं एलआरएसआई की मानक आरएसआई की तुलना कर रहा था। - 2 दिन पहले। 13 फरवरी 2017, 10:38 पूर्वाह्न - अप्रैल में एनवाईसी में अपने इस साल के लिए क्वांटकोन को मुफ्त टिकट लंघन करने के लिए यह पिछले हफ्ते है। Quantopian उदारतापूर्वक Quantocracy समुदाय की पेशकश की है 3 मुफ्त टिकट की कुल 2,497 हमारे मैशप पर बहुत से स्मार्ट लोग ईपी चान, रॉब कार्वर (निवेश - 3 दिन पहले 13 फरवरी 2017, 04:22 बजे सहित) बोल रहे होंगे- लेटरसकोस का कहना है कि आप लंदन से टोक्यो तक एक पत्र भेजते हैं। उत्तर प्राप्त करने के लिए, न्यूनतम कम से कम, वहां उड़ान भरने के लिए एक पत्र के लिए 12 घंटे लगते हैं, और फिर वापस जाने के लिए उत्तर देने के लिए 12 घंटे लगते हैं, इसलिए कम से कम 1 दिन (और यह आपके पत्र के लिए समय की उपेक्षा करता है पढ़ें, समय - 3 दिन पहले 12 फ़रवरी 2017, 09: 50 बजे - 200 दिन की चलती औसत शायद सबसे लोकप्रिय रणनीतिक संपत्ति आवंटन फ़िल्टर में से एक है और कई विश्लेषकों का सुझाव है कि यदि सूचकांक 200 दिन एमए से अधिक है, और शेयर बाजार फ्लैट अगर सूचकांक 200 दिन से कम है एमए। उदाहरण के लिए, - 3 दिन पहले 12 फ़रवरी 2017, 09: 50 बजे - यह पोस्ट थोड़ा अधिक तकनीकी होगा सबसे अधिक है, लेकिन समझने के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। आज, letrsquos वायदा कीमतों को रोलिंग और वापस समायोजन के बारे में बात करते हैं: हम इसे क्यों करते हैं। हम ऐसा करते हैं, और इसका मतलब क्या है जब हम ऐतिहासिक चार्ट को देखें। वायदा मूल्य निर्धारण पहला, एक छोटा सा त्वरित पृष्ठभूमि - 5 दिन पहले। 10 फरवरी 2017, 11:09 बजे - बाजार के बारे में सामान्य मुद्दों और समस्याओं के परिचय के बाद, किताब मुख्य सैद्धांतिक मॉडल की जांच करता है, जो सूची-आधारित मुद्दों को दूर करने के लिए विकसित किया गया था। तब एक व्यापक परीक्षा और सूचना-आधारित मॉडल की चर्चा हुई है, जिसमें 5 दिन पहले भुगतान किए गए विशेष ध्यान दिए गए थे। 10 फरवरी 2017, 11:13 बजे - लिक्विड अल्टरनेटिव म्यूचुअल फंड्स बनाम हेज फंड जेनटॉन एस हार्टले (यूनिवर्सिटी ऑफ पेन्सिलवेनिया) 1 फरवरी, 2017 हाल के वर्षों में खुदरा निवेशकों के लिए उपलब्ध तरल वैकल्पिक म्युचुअल फंडों (एलएएमएफ) की संख्या में तेजी से वृद्धि के बावजूद , कुछ अध्ययनों ने तुलना की है कि उनकी वापसी और जोखिम - 5 दिन पहले। 10 फरवरी 2017, 11:07 बजे- अनुकूलन के सबसे आम उपयोगों में से एक ट्रेडिंग रणनीति के लिए ldquobestrdquo मानों को खोजना है, लेकिन यह दृष्टिकोण केवल हमें चित्र का हिस्सा दे रहा है क्या अनुकूलन के लिए कोई अन्य उपयोग हैं, जो हम बनाने का लाभ उठा सकते हैं बेहतर ट्रेडिंग रणनीतियों आज wersquore के साथ एक त्वरित चैट करने जा रहा है - 5 दिन पहले। 10 फरवरी 2017, 11:07 बजे - कम-अस्थिरता विसंगति को अक्सर मध्यस्थता तक सीमित कर दिया जाता है, जैसे लीवरेज, शॉर्ट-सेलिंग और बेंचमार्क बाधाएं। इसलिए एक हेज फंड की अपेक्षा करता है, जो आम तौर पर इन बाधाओं से बाधित नहीं होते हैं, जो स्मार्ट पैसा है जो विसंगति से लाभान्वित करने में सक्षम होता है। यह पत्र - 5 दिन पहले। 10 फरवरी 2017, 11:07 पूर्वाह्न - हर सिस्टम डेवलपर का सामना करने वाली परेशानी समस्या उनके बैकटेस्ट को मान्य करने की आवश्यकता है ऐसा करने के लिए एक कठोर तरीका चलना आगे अनुकूलन का उपयोग करना है। हालांकि, तर्क दिया जा सकता है कि सभी डेटा को ध्यान में रखने का वैकल्पिक दृष्टिकोण भी समझ सकता है, और, वास्तव में, - 5 दिन पहले। 10 फरवरी 2017, 11:06 पूर्वाह्न - अधिकांश सामरिक संपत्ति आबंटन (टीएए) रणनीतियों ने एक ही बुनियादी कहानी का पालन किया है वे अच्छे समय के दौरान बाजार के साथ तालमेल रखते हैं (जैसे कि हम खुद को अभी मिलते हैं), और खराब समय के दौरान चमकते हैं। उदाहरण के लिए, नीचे दिए गए रेखांकन सभी टीएए मॉडल की औसत रिटर्न दिखाते हैं - 6 दिन पहले। 9 फरवरी 2017, 08:34 पूर्वाह्न - दूसरे समय के लिए ट्रेडर्स के साथ चैट करने के लिए रिटर्निंग 23 एपिसोड पर डेविड बुशमदशफस्ट है। डेविड 20 साल पहले एक विवेकाधीन व्यापारी के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन समय के साथ ही उसके क्वांट ट्रेंडर में विकसित हुए। 9 अगस्त 2017, 08:34 पूर्वाह्न - इस ब्लॉग के पहले आलेख (इंट्रोडे शेयरों के लिए तकनीकी विश्लेषण के लिए आईटी भूल जाते हैं) के बाद से, irsquom इस तथ्य की ओर इशारा करते हुए कि शेयरों और भविष्य के सूचकांक के बीच बहुत सारे पारस्परिक संबंध होते हैं। उस समय तक किसी और के लिए नये और यहां तक ​​कि उन लोगों को भी नहीं जो 6 दिनों पहले शुरू कर रहे हैं। 9 फ़रवरी 2017, 08:33 पूर्वाह्न - पुस्तिका ऑफ फाइनेंस में न्यूज़ एनालिटिक्स एक मील का पत्थर है जो संपत्ति मूल्य निर्धारण, पोर्टफोलियो निर्माण, व्यापार और जोखिम नियंत्रण के लिए न्यूज़ एनालिटिक्स के नवीनतम मॉडल और एप्लिकेशन को एक साथ लाता है। 1 सप्ताह पहले एक त्वरित और व्यापक समझ प्रदान करने के लिए हैंड बुक की सामग्री का आयोजन किया जाता है 7 फरवरी 2017, 09:47 अपराह्न - यह पोस्ट थोड़ा अस्पष्ट, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। क्या हमें निवेश का मूल्यांकन करने के लिए ज्यामितीय या गणित के रिटर्न के साधन का उपयोग करना चाहिए यह उबाऊ लग सकता है, लेकिन इसका उत्तर देने से आप सहायता करेंगे कुछ अन्य गंभीर समस्याओं के साथ: क्या विविधीकरण आपकी अपेक्षित मूल्य में वृद्धि करता है - 1 सप्ताह पहले 7 फरवरी 2017, 09: 53 बजे - 2008 के विनाशकारी पोर्टफोलियो का वित्तीय संकट अब तक और व्यापक और वैश्विक अर्थव्यवस्था को ढहने के कगार पर लाया। यह एक आपदा था, लेकिन हार से कम से कम एक सकारात्मक परिणाम था: एक व्यापक मान्यता है कि पूंछ जोखिम एक वास्तविक और वर्तमान खतरा है जो हमेशा के लिए गुप्त रहता है। - 1 सप्ताह पहले। 7 फ़रवरी 2017, 09: 53 बजे - नमस्ते, मेरा नाम हैरिसन है और मैं अक्सर अजगर प्रोग्रामिंग और यूट्यूबेंटडेक्स पर पायथन प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल करता हूं। सभी ट्यूटोरियल टेक्स्ट और वीडियो दोनों रूपों में निःशुल्क हैं। मेरी नवीनतम श्रृंखला फाइनेंस के लिए पायथन है, जो क्वांटॉपियन का भारी उपयोग करती है मैं एक सरलीकृत के साथ श्रृंखला शुरू कर रहा हूं - 1 सप्ताह पहले 7 फरवरी 2017, 01:25 पूर्वाह्न - विविधीकरण पोर्टफोलियो निर्माण का एक आधारशिला है। यह निवेशकों को अनिश्चितता के चेहरे में निवेश करने की महत्वपूर्ण क्षमता प्रदान करता है। क्योंकि यह आवश्यक रूप से संभावित इनाम के बलिदान के बिना जोखिम को कम कर सकता है, इसे वॉल स्ट्रीट पर एकमात्र फ्री लंच के रूप में जाना जाता है। फिर भी, हम मानते हैं कि कई - 1 सप्ताह पहले 6 फ़रवरी 2017, 12:08 पूर्वाह्न - अनुकूलन प्रणाली के लिए एक तकनीक एक शासन फिल्टर बनाना है सबसे आम उदाहरण एक द्विआधारी क्लासिफायर है जो बाज़ार को या तो बुल या भालू बाजारों में वर्गीकृत करता है जो 200 दिन की औसत चलती औसत से ऊपर या उससे नीचे बंद होता है। लेकिन, बाइनरी क्लासफ़ीयर के साथ समस्याएं हैं और हम करेंगे - 1 सप्ताह पहले। 6 फ़रवरी 2017, 12:08 अपराह्न - सबसे अधिक व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले जोखिम उपायों में से एक मूल्य-दर-जोखिम है, जो एक विशिष्ट आत्मविश्वास स्तर पर पोर्टफोलियो पर अपेक्षित नुकसान के रूप में परिभाषित किया गया है। दूसरे शब्दों में, वीएआर हानि वितरण का प्रतिशत है। लेकिन इसकी लोकप्रियता के बावजूद वीएआर अच्छी तरह से ज्ञात सीमाओं से ग्रस्त है: 1 सप्ताह पहले की अवमूल्यन की प्रवृत्ति। 6 फरवरी 2017, 12:08 बजे - क्वांटोपियन ने उदारतापूर्वक क्वांटस्ट्रूसी कम्युनिटी को 3 साल का मुफ्त टिकट प्रदान किया है जो कि एनआईसी में क्वांटकॉन के लिए है। टिकटों में से दो 042 9 (69 9 मूल्य) पर क्वांटकोन मुख्य आयोजन के लिए हैं, और एक डीलक्स टिकट में मुख्य कार्यक्रम और कार्यशालाओं का एक पूरा दिन (1,099 मूल्य) दोनों शामिल हैं। बहुत बहुत स्मार्ट - 1 सप्ताह पहले। 6 फरवरी 2017, 02:37 पूर्वाह्न - धन प्रबंधन और पोर्टफोलियो अनुकूलन तकनीकों का आधार इतिहास भर में एक समान रहा है: लाभ को अधिकतम करें और जोखिम को कम करें। फिर भी, राल्फ विन्स, एक पोर्टफोलियो में संपत्ति के संयोजन के व्यापक स्वीकृत दृष्टिकोण और उनके सापेक्ष मात्रा निर्धारित करने का दावा है - 1 सप्ताह पहले। 5 फरवरी 2017, 11:49 बजे- इरस्कोम ने कई कारणों से आज यह आपके साथ साझा करने के लिए उत्साहित किया। सबसे पहले, इरस्कौव इस साल इस शो को एक वर्ष से अधिक समय तक लाने की कोशिश कर रहा था, वास्तव में यह उस समय से अधिक लंबा था क्योंकि जुलाई 2018 में हम पहली बार संपर्क में थे, इसलिए इसे बनाने में काफी समय लगे थे। लेकिन दूसरी बात, और - 1 सप्ताह पहले। 5 फरवरी 2017, 11: 47 बजे - यह उन पदों की एक श्रृंखला में पहला है जिसमें हम गियर को थोड़ा बदल देंगे और एल्गोरिदमिक व्यापार के कुछ मूलभूत तत्वों को देखेंगे। अब तक, रोबोट वेल्थ ने मशीन सीखने और मात्रात्मक व्यापारिक शोध पर ध्यान केंद्रित किया है, लेकिन हाल ही में मेरे पास कई बातचीत हुई थी जो मुझे 1 सप्ताह पूर्व प्रेरित करती थी। 4 फरवरी 2017, 09: 28- 1987-2008 की अवधि के दौरान पांच प्रमुख शेयर बाजार में गिरावट के आंकड़ों का इस्तेमाल करते हुए, यह पत्र इस बात से प्रमाणित करता है कि मूल्य स्टॉक आम तौर पर विकास शेयरों की तुलना में प्रमुख शेयर बाजार में गिरावट से कम संवेदनशील होता है, बीटा, फर्म आकार, और उद्योग समूह कई सालों का उपयोग करके आगे विश्लेषण - 1 सप्ताह पहले 4 फरवरी 2017, 02:59 बजे - निवेश में कई सैकड़ों निवेश हैं जो एलडीक्फ़ोटेक्टर zoo. rdquo हैं, जो वास्तव में आपके समय के लायक हैं, और आपके पैसा लैरी स्वीडन्रो और एंड्रयू बर्ककिन, द इनक्रेडिबल सिकंकिंग अल्फा के सह-लेखक हैं फिर भी अभी तक शब्द-मुक्त और सुलभ मार्गदर्शिका, आज के एक दिन को लागू करने के लिए - 1 सप्ताह पहले। 3 फरवरी 2017, 12:30 अपराह्न - अल्बर्ट आइंस्टीन ने यह कहा है कि निम्नलिखित हैं: जितना मैं सीखता हूं उतना ही मुझे पता है कि मैं कितना जानता हूं। मुझसे बयां हो सकता है। लंबे समय (पीएचडी, प्रोफेसर, किताबें, लेख, आदि) के लिए वित्त का अध्ययन करने के बाद, मुझे लगता है कि अब मुझे इस बारे में पता है कि शेयर बाजार कैसे काम करता है। वास्तव में, शायद मुझे चाहिए - 1 सप्ताह पहले 3 फ़रवरी 2017, 11:58 पूर्वाह्न - I. ट्रेडिंग रणनीति डेवलपर: जॉन एहलर्स और रिक वे स्रोत: एहलर्स, जे। वे, आर (2018)। शून्य लैग (लगभग, लगभग) संकल्पना: औसत फिल्टर चलते रहने के आधार पर रुझान निम्न ट्रेडिंग रणनीति है। अनुसंधान लक्ष्य: शून्य लैग स्थानांतरण औसत (जेडएलएमए) के प्रदर्शन की पुष्टि करने के लिए विशिष्टता: तालिका 1. परिणाम: - 1 सप्ताह पहले। 3 फरवरी 2017, 11:58 पूर्वाह्न - जनवरी 2017 रुझान निम्न: नीचे -2.84 यदि दिसंबर में पिछले 6 महीनों की प्रवृत्ति को कम किया गया, तो जनवरी 2018 की दूसरी छमाही में देखा गया निम्न दिशा की निरंतरता थी। सूचकांक 2017 को नकारात्मक प्रदर्शन, वैश्विक अनिश्चितता के संदर्भ में, और साथ छेड़खानी रखता है - 1 सप्ताह पहले। 3 फरवरी 2017, 11:57 बजे- कल मैंने दो स्विंग-ट्रेड सिस्टम पर चर्चा की जो नमूना डेटा के बाहर बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं। जबकि प्रत्येक काम अलग ढंग से करते हैं, वे पर्याप्त रूप से ओवरलैप करते हैं कि आप दोनों एक ही समय में उन्हें चलाने से कोई लाभ प्राप्त नहीं करते हैं इन दो प्रणालियों के बारे में एक महान बात यह है कि वे प्रबंधन के लिए मृत मृत सरल। - 1 सप्ताह पहले। 3 फरवरी 2017, 11: 57 बजे - रुझान 2018 के अंत में इसी स्वाद के साथ शुरू हुआ: नीचे। सूचकांक ने जनवरी में एक नकारात्मक प्रदर्शन पोस्ट किया लेकिन पिछले साल अक्टूबर में निम्न स्तर के मुकाबले यह अभी भी थोड़ा ऊपर है। अधिक विवरण के लिए कृपया नीचे देखें विस्तृत परिणाम महीने के आंकड़े इस प्रकार हैं: जनवरी वापसी: -3.32 - 1 सप्ताह पहले। 3 फरवरी 2017, 11: 56 बजे - मैंने एक मात्रात्मक व्यापारिक रणनीति तैयार की है जो कि मात्रात्मक व्यापार में मेरे चल रहे अनुसंधान के हिस्से के रूप में स्पाइव व्यापार करने के लिए एक सरल मशीन सीखने के मॉडल को शामिल करता है। यहां पर ध्यान अल्फा के साथ एक रणनीति बनाने पर नहीं था बल्कि एक सप्ताह पहले पहले भी विकसित करने के लिए मेरे मन में और कोड दोनों में एक रूपरेखा विकसित करने की नहीं थी। 2 फ़रवरी 2017, 10:01 पूर्वाह्न - स्मार्ट बीटा उत्पादों की कथा यह है कि कारक एक निवेश वस्तु बन रहे हैं कारक वस्तुएं नहीं हैं, लेकिन निवेश विषयों के अद्वितीय भाव हैं। एक मूल्य की रणनीति दूसरे से बहुत भिन्न हो सकती है, और बहुत अलग परिणाम पैदा कर सकती है। कई जगहें हैं - 1 सप्ताह पहले। 2 फ़रवरी 2017, 09:57 पूर्वाह्न - क्वांटस्टार्ट टीम ने घोषणा करने में बहुत खुश हुए हैं कि उन्नत एल्गोरिथम ट्रेडिंग का पूरा संस्करण अब जारी किया गया है। यह 517 पृष्ठों की कुल संख्या लाता है। पूर्ण संस्करण ग्राहकों तक पहुंचने के लिए बस मूल प्री-ऑर्डर खरीद ईमेल में प्राप्त डाउनलोड लिंक का पालन करना होगा। अगर - 1 सप्ताह पहले। 2 फरवरी 2017, 09: 56 बजे - एक व्यापारिक मॉडल पैदा करने वाले सिग्नल की लाभप्रदता का परीक्षण करने का सबसे तेज़ तरीका है एक साधारण बैटटेस्ट (जिसका मतलब है कि कोई समय-समय पर पूर्वाग्रह नहीं होता है, कम से कम 1 अवधि का समय सीमा के अंतराल के संकेत से भी अगर आप समय सीमा मिलीसेकंड में है ) ऐतिहासिक समय श्रृंखला का उपयोग कर वास्तविक रिटर्न पूर्ण रिटर्न (नहीं - 1 सप्ताह पहले 2 फ़रवरी 2017, 09: 56 बजे - अच्छा, मैं लैरी एंड एंड्रयूर्सक्वास की नई किताब पर एक औपचारिक पुस्तक समीक्षा के माध्यम से मध्य में था, ldquo फैक्टर-आधारित निवेश के लिए पूरी गाइड, rdquo जब मैंने देखा कि GestaltU पर टीम पहले से ही समीक्षा लिख ​​चुका है जो मैं लिखने जा रहा था mdash महान काम है और मैं इसे पढ़ने के लिए हर किसी को प्रोत्साहित करता हूँ .. लैरी कारक किताब तो - 1 सप्ताह पहले 2 फ़रवरी 2017, 09:55 बजे - यह जनवरी के प्रदर्शन का सारांश है उत्कृष्ट रणनीतिक संपत्ति आवंटन रणनीतियों की एक संख्या के इन रणनीतियों पुस्तकों, अकादमिक कागजात, और अन्य प्रकाशनों से प्राप्त किया जाता है। जबकि हम (अभी तक) हर प्रकाशित TAA मॉडल शामिल हैं, ये रणनीतियों का मोटे तौर पर प्रतिनिधि है - 2 सप्ताह पहले। 2017, 11:20 बजे - हाल ही में, मैं व्यापार के लिए सीखने की मशीन को लागू करने में दिलचस्पी ले रहा था। इस पोस्ट में एक मशीन सीखने की समस्या के रूप में व्यापार के बारे में सोचने के लिए ढांचे के बारे में कुछ विचार हैं, व्यापार को वर्गीकरण या प्रतिगमन समर्थक बेलेम, और एक मशीन के उत्पादन को बदलने - 2 हफ्ते पहले। 1 फरवरी 2017, 11:19 बजे-